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第一章 總則

第一條 為了規(guī)范期貨交易行為，維護期貨市場秩序，促進期貨市場健康發(fā)展，根據(jù)《上海國際能源交易中心交易規(guī)則》、《上海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細則》（以下簡稱《風(fēng)控細則》）、《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實施細則》（以下簡稱《違規(guī)細則》）等規(guī)定，制定本細則。

第二條 上海國際能源交易中心（以下簡稱上期能源）對期貨交易行為進行管理，發(fā)現(xiàn)交易行為異常的，可以啟動異常交易行為處理程序，對會員、境外特殊參與者、境外中介機構(gòu)或者客戶采取自律管理措施。

第三條 期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者、境外中介機構(gòu)應(yīng)當切實履行對客戶交易行為的管理職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)、及時制止、及時報告客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿或者支持客戶進行異常交易。

第四條 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者、客戶參與期貨交易應(yīng)當遵守中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章和上期能源業(yè)務(wù)規(guī)則，接受上期能源自律管理，自覺規(guī)范交易行為?？蛻魬?yīng)當接受期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者、境外中介機構(gòu)對其交易行為的合法合規(guī)性管理。

 

第二章 異常交易行為認定

 

第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，上期能源認定為異常交易行為：

（一）以自己為交易對象，多次進行自買自賣的行為（自成交）；

（二）一組實際控制關(guān)系賬戶內(nèi)的客戶之間多次進行相互為對手方的交易；

（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或者誤導(dǎo)期貨市場其他參與者進行期貨交易的行為（頻繁報撤單）；

（四）日內(nèi)出現(xiàn)多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或者誤導(dǎo)期貨市場其他參與者進行期貨交易的行為（大額報撤單）；

（五）一組實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超過上期能源持倉限額規(guī)定的；

（六）單個交易日在某一上市品種或者期貨合約上的開倉交易數(shù)量超過上期能源制定的日內(nèi)開倉交易量的；

（七）采取程序化交易方式下達交易指令，可能影響上期能源系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為；

（八）中國證監(jiān)會規(guī)定或者上期能源認定的其他情形。

第六條 客戶或者一組實際控制關(guān)系賬戶合并計算后出現(xiàn)以下情形之一的，即為達到上期能源自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標準：

（一）單個交易日在某一合約上的自成交次數(shù)達到5次及以上的。

（二）單個交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達到500次及以上的。

（三）單個交易日在某一合約上的大額撤單（單筆撤單的撤單量達到300手及以上）次數(shù)達到50次及以上的。

第七條 客戶或者一組實際控制關(guān)系賬戶合并計算后，在某一上市品種或者期貨合約上的開倉交易數(shù)量超過上期能源制定的日內(nèi)開倉交易量的，構(gòu)成異常交易行為。

第八條 一組實際控制關(guān)系賬戶一般持倉及套利交易持倉合并計算后超過一般持倉限額和其獲批的套利交易持倉額度總和的，構(gòu)成異常交易行為。

第九條 一組實際控制關(guān)系賬戶內(nèi)的客戶之間發(fā)生成交的，構(gòu)成異常交易行為。

第十條 因套期保值交易、立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）等產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等行為不構(gòu)成異常交易行為。

第十一條 客戶或者一組實際控制關(guān)系賬戶合并計算后，單個交易日在兩個及以上合約因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到上期能源異常交易行為處理標準的，同一種異常交易行為按照發(fā)生一次異常交易行為認定。

一組實際控制關(guān)系賬戶單個交易日在兩個及以上合約因合并持倉超過持倉限額達到上期能源處理標準的，按照發(fā)生一次異常交易行為認定。

 

第三章 異常交易行為處理

 

第十二條 出現(xiàn)本細則第五條所列異常交易行為之一的，上期能源可以采取下列措施：

（一）要求報告情況；

（二）列入上期能源重點關(guān)注名單；

（三）向會員、境外特殊參與者或者境外中介機構(gòu)通報；

（四）約見談話；

（五）限期平倉；

（六）強行平倉；

（七）暫停開倉交易；

（八）公開譴責(zé)；

（九）宣布為不受市場歡迎的人；

（十）根據(jù)上期能源業(yè)務(wù)規(guī)則可以采取的其他措施。

被采取暫停開倉交易、公開譴責(zé)、宣布為不受市場歡迎的人等自律管理措施的客戶，上期能源將向市場公告。涉嫌違反法律法規(guī)的，上期能源將應(yīng)當提請中國證監(jiān)會進行立案調(diào)查。

第十三條 客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到上期能源處理標準的，上期能源按照以下處理程序進行處理：

（一）客戶第一次達到處理標準的，上期能源于當日提示通知客戶所在期貨公司會員或者境外特殊經(jīng)紀參與者。期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者應(yīng)當及時將上期能源的提示通知轉(zhuǎn)達客戶，對客戶進行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。

客戶委托境外中介機構(gòu)從事期貨交易的，期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者應(yīng)當及時通過境外中介機構(gòu)將上期能源提示通知轉(zhuǎn)達客戶，境外中介機構(gòu)對客戶進行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。

（二）同一客戶第二次達到處理標準的，上期能源將該客戶列入重點關(guān)注名單，并將客戶異常交易行為向會員、境外特殊參與者及境外中介機構(gòu)通報。

（三）同一客戶第三次達到處理標準的，上期能源于當日閉市后對客戶采取暫停開倉交易的自律管理措施，暫停開倉交易的時間原則上不少于1個月。

第十四條 客戶異常交易行為發(fā)生在兩個及以上期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者的，上期能源分別選擇自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者進行電話提示。客戶委托境外中介機構(gòu)從事期貨交易的，發(fā)生次數(shù)最多的期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者應(yīng)當及時通過境外中介機構(gòu)將上期能源提示通知轉(zhuǎn)達客戶。

第十五條 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達到上期能源處理標準的，上期能源將采取以下措施：

（一）第一次達到處理標準的，上期能源對該非期貨公司會員或者境外特殊非經(jīng)紀參與者進行提示通知。

（二）第二次達到處理標準的，上期能源約見該非期貨公司會員的高級管理人員或者境外特殊非經(jīng)紀參與者的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險控制負責(zé)人談話。

（三）第三次達到處理標準的，上期能源對該非期貨公司會員或者境外特殊非經(jīng)紀參與者采取暫停開倉交易的自律管理措施，暫停開倉交易的時間原則上不少于3個月。

第十六條 一組實際控制關(guān)系賬戶出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達到上期能源處理標準的，上期能源參照本細則第十三條至第十五條對該組實際控制關(guān)系賬戶采取自律管理措施。

第十七條 一組實際控制關(guān)系賬戶發(fā)生合并持倉超過持倉限額的，上期能源提示通知客戶所在期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者，期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者應(yīng)當及時將上期能源提示通知轉(zhuǎn)達客戶，負責(zé)對客戶進行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。

客戶委托境外中介機構(gòu)從事期貨交易的，期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者應(yīng)及時通過境外中介機構(gòu)將上期能源提示通知轉(zhuǎn)達客戶，境外中介機構(gòu)對客戶進行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。

合并持倉超過持倉限額發(fā)生在不同會員、境外特殊參與者或者境外中介機構(gòu)的，上期能源直接提示通知持倉分布最大的會員或者境外特殊參與者，對持倉分布最大的境外中介機構(gòu)由其所在的期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者進行轉(zhuǎn)達。

第十八條 一組實際控制關(guān)系賬戶發(fā)生合并持倉超過持倉限額的，上期能源在當日收市后通知客戶所在的期貨公司會員或者境外特殊參與者，要求客戶自行平倉。

客戶在下一交易日第一節(jié)交易時間內(nèi)未自行平倉完畢的，由上期能源執(zhí)行強行平倉，上期能源按照一般持倉和套利交易持倉合并計算后從大到小的原則選擇客戶的持倉執(zhí)行強行平倉，直到該組實際控制關(guān)系賬戶合并持倉符合上期能源持倉限額制度的規(guī)定。

由上期能源執(zhí)行強行平倉的，當日閉市后對該組實際控制關(guān)系賬戶采取暫停開倉交易的自律管理措施，暫停開倉交易的時間原則上不少于1個月。

第十九條 一組實際控制關(guān)系賬戶出現(xiàn)合并持倉超過持倉限額的，上期能源除按照第十七條、第十八條處理外，還將采取下列自律管理措施：

（一）第一次達到上期能源處理標準的，上期能源將該組實際控制關(guān)系賬戶列入重點關(guān)注名單，并通報會員、境外特殊參與者以及境外中介機構(gòu)。

（二）第二次達到上期能源處理標準的，上期能源于下一交易日對該組實際控制關(guān)系賬戶采取暫停開倉交易的自律管理措施，暫停開倉交易的時間原則上不少于10個交易日。

（三）第三次達到上期能源處理標準的，上期能源于下一交易日對該組實際控制關(guān)系賬戶采取暫停開倉交易的自律管理措施，暫停開倉交易的時間原則上不少于6個月。

第二十條 包含非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者的一組實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超過持倉限額的，參照本細則第十七條至第十九條進行處理。

第二十一條 一組實際控制關(guān)系賬戶當日結(jié)算時在某合約發(fā)生合并持倉超過持倉限額，但其在該合約的持倉未超過上一交易日結(jié)算時上期能源持倉限額的，可以豁免本細則第十九條的自律管理措施。

一組實際控制關(guān)系賬戶當日結(jié)算時在某合約發(fā)生合并持倉超過持倉限額，因市場原因在下一交易日無法減倉且結(jié)算時繼續(xù)發(fā)生合并持倉超過持倉限額的，下一交易日也可以豁免本細則第十九條的自律管理措施。

前兩款豁免本細則第十九條自律管理措施的合并持倉超過持倉限額的，其超過持倉限額的部分仍應(yīng)當按照本細則第十八條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 客戶或者一組實際控制關(guān)系賬戶合并計算后，單個交易日在某一上市品種或者期貨合約上的開倉交易量超過上期能源制定的日內(nèi)開倉交易量，上期能源于次日對其采取暫停開倉交易的自律管理措施，暫停開倉交易時間原則上不少于3個交易日。

第二十三條 上期能源對達到處理標準的異常交易行為，以電話、電子郵件、會員服務(wù)系統(tǒng)信息等數(shù)據(jù)電文形式通知。

第二十四條 異常交易行為導(dǎo)致市場風(fēng)險明顯增大時，上期能源可以采取下列措施：

（一）調(diào)整交易手續(xù)費；

（二）對特定客戶、部分或者全部會員、境外特殊參與者收取申報費、撤單費等費用；

（三）對部分或者全部會員、境外特殊參與者單邊或者雙邊、同比例或者不同比例提高交易保證金；

（四）對不同的上市品種、合約，對特定客戶、部分或者全部會員、境外特殊參與者，制定日內(nèi)開倉交易量；

（五）根據(jù)證監(jiān)會規(guī)定及上期能源業(yè)務(wù)規(guī)則可以采取的其他措施。

 

第四章 監(jiān)督責(zé)任

 

第二十五條 期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者、境外中介機構(gòu)應(yīng)當密切關(guān)注客戶的交易行為，防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。

期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者、境外中介機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本細則第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當予以提醒、勸阻和制止，并及時向上期能源書面報告。

第二十六條 上期能源對存在異常交易行為的客戶采取自律管理措施的，期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者、境外中介機構(gòu)應(yīng)當及時通知客戶，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施規(guī)范客戶交易行為。

客戶出現(xiàn)本細則第五條所列異常交易行為之一的，上期能源視情節(jié)輕重，可以對期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者、境外中介機構(gòu)采取提示通知、約見談話、書面或者現(xiàn)場調(diào)查、發(fā)出警示函、發(fā)出意見函等自律管理措施。被采取發(fā)出警示函、意見函等自律管理措施的境外中介機構(gòu)，上期能源將通知其所在的期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者。

第二十七條 會員、境外特殊參與者、境外中介機構(gòu)具有下列情形之一的，上期能源責(zé)令其改正，并采取提示通知、約見談話、發(fā)出警示函、發(fā)出意見函等自律管理措施：

（一）未及時、準確地送達上期能源采取的有關(guān)自律管理措施；

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；

（三）縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進行異常交易；

（四）未按照上期能源要求盡責(zé)對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為。

第二十八條 由于期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者、境外中介機構(gòu)未盡到相關(guān)義務(wù)，上期能源已向同一期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者或者境外中介機構(gòu)發(fā)出兩次警示函的，第三次將對該期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀參與者或者境外中介機構(gòu)采取發(fā)出意見函的措施。

構(gòu)成其他違規(guī)行為的，按照《違規(guī)細則》處理。

 

第五章 附則

 

第二十九條 除本細則另有規(guī)定外，非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者參照客戶的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十條 本細則由上期能源負責(zé)解釋。

第三十一條 本細則自2018年3月20日起實施